Basel III – Certified Basel Professional ( basel3 | 21 hours )

描述：

巴塞尔协定 III 是关于银行资本充足率、压力测试和市场流动性风险的全球监管标准。该协定最初由 2010-11 年巴塞尔银行监管委员会同意，对协定的修改已延长至 2019 年 3 月 31 日。巴塞尔协定 III 通过增加银行流动性和降低银行杠杆来加强银行资本要求。
巴塞尔协定III与巴塞尔协定I和巴塞尔协定II的不同之处在于，它需要不同级别的储备来支付不同形式的存款和其他类型的借款，因此它不会取代它们，而是与巴塞尔协定I和巴塞尔协定II一起工作。
这种复杂且不断变化的环境可能难以跟上，我们的课程和培训将说明您管理可能的变化及其对机构的影响。我们是巴塞尔认证协会的认证和培训合作伙伴，因此保证我们的培训和材料的品质和适用性是最新和有效的

目标：

• 准备巴塞尔认证专业考试。
• 定义银行组织内运营风险的定义、衡量、分析、改进和控制的实践策略和技术。

目标受众：

• 负有风险责任的董事会成员
• CRO 和风险负责人 Management
• Risk Management 团队成员
• 合规、法律和IT支持人员
• 股票和信用分析师
• 投资组合经理
• 评级机构分析师

概述：

• 巴塞尔规范简介和巴塞尔协定修正案 （III）
• 市场、信用、交易对手和流动性风险的法规
• 针对各种风险措施的压力测试，包括如何制定和提供压力测试
• 巴塞尔协定 III 对国际银行业可能产生的影响，包括其实际应用的演示
• 需要新的巴塞尔规范
• 巴塞尔协定 III 规范
• 巴塞尔协定 III 规范的目标
• 巴塞尔协定 III – 时程表

1. 什么是巴塞尔协议III？

1.1. 巴塞尔协议III文件 1.2. 巴塞尔协议II是否对市场危机负责？ 1.3. 巴塞尔协议III修正案简介 1.4. 金融稳定理事会（FSB）、G20和巴塞尔协议III框架

2. 风险管理和公司治理的新巴塞尔协议III原则

巴塞尔委员会认为最需要重点关注的关键领域

2.1 董事会惯例 2.2 高级管理层 2.3 风险管理和内部控制 2.4 赔偿 2.5 复杂或不透明的公司结构 2.6 披露和透明度

3. 资本质量

3.1 分子：资本的严格定义 3.2 限制和最小值 3.3 普通股一级资本 3.4 银行发行的普通股 3.5 额外的一级资本 3.6 二级资本 3.7 Investment银行持有的其他银行和金融保险实体的资本工具 3.8 相应的扣除方法和商业模式的变化 3.9 双杠杆和巴塞尔协议III 3.10 证券化和再证券化

4. 风险加权资产

4.1 分母：增强风险覆盖率 4.2 了解证券化

5. 资本比率

5.1 除了资本质量和风险覆盖 5.2 校准 5.3 过渡期

6. 全球流动性标准

6.1 引入全球最低流动性标准 6.2 流动性覆盖率（LCR）使银行对潜在的短期中断更具弹性 6.3 优质流动资产存量 6.4 净现金流出总额 6.5 解决长期结构性流动性错配的净稳定资金比率（NSFR） 6.6 可用稳定资金（ASF） 6.7 所需稳定资金（RSF） 6.8 合同到期错配 6.9 资金集中 6.10 可用未设押资产 6.11 按主要货币划分的LCR 6.12 与市场相关的监控工具 6.13 过渡安排

7. 资本保护

7.1 与健全的资本保护原则不一致的分配政策 7.2 监管者执行资本保护纪律

8. 杠杆比率

8.1 强大的一级风险比率，具有高水平的资产负债表内和资产负债表外杠杆 8.2 简单、非基于风险的杠杆比率 8.3 引入针对模型风险和测量误差的额外保护措施 8.4 杠杆比率的计算

9. 逆周期资本缓冲

9.1 顺周期还是逆周期？ 9.2 新的逆周期资本缓冲 9.3 首页 / 主机挑战 9.4 对运作反周期资本缓冲的国家当局的指导 9.5 判断作用的基本原则 9.6 原则1：（目标） 9.7 原则2：（通用参考指南） 9.8 原则3：（误导信号的风险） 9.9 原则4：（及时发布） 9.10 原则5：（其他宏观审慎工具） 9.11 管辖权互惠 9.12 缓冲决策和沟通的频率 9.13 缓冲液归零时剩余的处理

10. 系统重要性金融机构

10.1 SIFI 和 G-SIFI 10.2 决议制度的改进 10.3 额外的损耗吸收能力 10.4 更密切的监督 10.5 更强的鲁棒性标准 10.6 同行评议 10.7 国家和区域两级的发展情况 10.8 金融稳定监督委员会（FSOC） 10.9 欧洲系统性风险委员会（ESRB） 10.10 加强SIFI监管

11. 系统重要性市场和基础设施（SIMIs）

11.1 巴塞尔委员会和金融稳定理事会批准场外衍生工具的中央清算和交易报告 11.2 衍生品交易对手对中央交易对手结算所（CCP）的信用敞口 12. 风险建模、压力测试和情景分析 12.1 在压力测试和风险建模中捕获系统性风险/尾部事件 12.2 VaR的缺点：正态性假设 12.3 需要强有力的压力测试方案 12.4 银行风险模型中的系统性风险捕获

13. 支柱 2 修正案：压力测试）

13.1 支柱 2 修订：压力测试 13.2 健全的压力测试实践和监督原则 13.3 银行压力测试的15项原则 13.4 全公司压力测试 13.5 主管的 6 项压力测试原则

第14章 巴塞尔协议III的影响

14.1 巴塞尔协议III的影响 14.2 Investment 银行、企业银行、零售银行 14.3 Investment 银行受到的影响最大，特别是在贸易和证券化业务方面 14.4 新的资本规则对盈利能力有重大影响 14.5 巴塞尔协议III对区域性银行的影响 14.6 巴塞尔协议III对支柱2的影响 14.7 巴塞尔协议III对金融部门的影响 14.8 巴塞尔协议III对银行风险管理的影响 14.9 对欧洲系统性风险委员会的影响 14.10 巴塞尔协议III对商业银行的影响？ 14.11 《巴塞尔协议III》对土著银行的影响 14.12 区域性银行能否减轻巴塞尔协议III的影响？ 14.13 《巴塞尔协议III》的其他影响 14.14 重点领域

15. 结论

第16章 例子（案例分析）

巴塞尔协议III资本结构 银行的一个工作例子 巴塞尔协议 III – 变更说明 巴塞尔协议III资本结构