R Programación para Finanzas ( rforfinance | 28 hours )

• Una comprensión de las finanzas (valores, derivados, etc.)
• Una sólida comprensión de las matemáticas
• La experiencia de programación en cualquier idioma es útil pero no obligatoria

R es un lenguaje de programación popular en la industria financiera. Se utiliza en aplicaciones financieras que van desde los principales programas comerciales hasta los sistemas de gestión de riesgos.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a usar R para desarrollar aplicaciones prácticas para resolver una serie de problemas específicos relacionados con las finanzas.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los fundamentos del lenguaje de programación R
• Seleccione y utilice paquetes R y técnicas para organizar, visualizar y analizar datos financieros de varias fuentes (CSV, Excel, bases de datos, web, etc.)
• Cree aplicaciones que resuelvan problemas relacionados con la asignación de activos, el análisis de riesgos, el rendimiento de la inversión y más
• Solucionar problemas, integrar implementar y optimizar una aplicación R

Audiencia

• Desarrolladores
• Analistas
• Quants

Formato del curso

• Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica

Nota

• Esta capacitación tiene como objetivo proporcionar soluciones para algunos de los principales problemas que enfrentan los profesionales de las finanzas. Sin embargo, si tiene un tema, herramienta o técnica en particular que desea agregar o elaborar más adelante, contáctenos para organizarlo.

Introducción

Configuración del IDE (Entorno de desarrollo integrado)
RStudio

• RStudio

R Fundamentos de programación

• Objetos R: vectores, matrices, matrices, marcos de datos y listas
• Control de flujo: ramificación, bucle y prueba de verdad

Accediendo a los datos con R

• Leer y escribir datos CSV
• Accediendo a los datos en una base de datos SQL

Visualizando datos con R

• Traza con R

Analizando datos con R

• Manipulación de marcos de datos
• Estadísticas descriptivas

Inferencia y análisis de series de tiempo

• Analizando datos de series de tiempo en mercados financieros
• Modelado de volatilidad para datos financieros de alta frecuencia

Simulación de trayectorias de precio de activos

• Simulación del Monte Carlo

Asignación de activos y optimización de la cartera

• Realización de asignación de capital, asignación de activos y evaluación de riesgos
• Análisis de regresión

Análisis de riesgo y rendimiento de la inversión

• Definir y resolver problemas de optimización de cartera
• VaR y ES

Análisis de ingresos fijos y precios de opciones

• Realizar análisis de ingresos fijos y fijación de precios de opciones

Tomando su aplicación R en producción

• Integrando su aplicación con Excel y otras aplicaciones web

Rendimiento de la aplicación

• Optimizando su aplicación
• Multiprocesamiento R

Solución de problemas

Comentarios finales