Basel III – Certified Basel Professional ( basel3 | 21 hours )

Opis:

Bazylea III to globalny standard regulacyjny dotyczący adekwatności kapitałowej banków, testów warunków skrajnych i ryzyka płynności rynkowej. Po początkowym uzgodnieniu przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w latach 2010-11, zmiany w umowie przedłużyły jej wdrożenie do 31 marca 2019 roku. Bazylea III wzmacnia wymogi kapitałowe banków poprzez zwiększenie płynności banków i zmniejszenie dźwigni finansowej.
Bazylea III różni się od Bazylei I i II tym, że wymaga różnych poziomów rezerw dla różnych form depozytów i innych rodzajów pożyczek, więc nie zastępuje ich tak bardzo, jak działa obok Bazylei I i Bazylei II.
Ten złożony i stale zmieniający się krajobraz może być trudny do utrzymania, a nasz kurs i szkolenie pomogą Ci zarządzać prawdopodobnymi zmianami i ich wpływem na Twoją instytucję. Posiadamy akredytację i jesteśmy partnerem szkoleniowym Basel Certification Institute, dzięki czemu jakość i przydatność naszych szkoleń i materiałów jest gwarantowana jako aktualna i skuteczna.

Cele:

• Przygotowanie do egzaminu Certified Basel Professional.
• Zdefiniowanie praktycznych strategii i technik definiowania, pomiaru, analizy, poprawy i kontroli ryzyka operacyjnego w organizacji bankowej.

Grupa docelowa:

• Członkowie zarządu odpowiedzialni za ryzyko
• CRO i dyrektorzy ds. ryzyka Management
• Członkowie zespołu ds. ryzyka Management
• Pracownicy działu zgodności, prawnego i wsparcia IT
• Analitycy akcji i kredytów
• Zarządzający portfelami
• Analitycy agencji ratingowych

Przegląd:

• Wprowadzenie do norm bazylejskich i poprawek do umowy bazylejskiej (III)
• Regulacje dotyczące ryzyka rynkowego, kredytowego, kontrahenta i płynności
• Testy warunków skrajnych dla różnych miar ryzyka, w tym sposób formułowania i przeprowadzania testów warunków skrajnych
• Prawdopodobny wpływ Bazylei III na międzynarodowy sektor bankowy, w tym demonstracje jej praktycznego zastosowania.
• Potrzeba nowych norm bazylejskich
• Normy Bazylei III
• Cele norm Bazylea III
• Bazylea III - oś czasu

1. Czym jest Bazylea III?

1.1. Dokumenty Bazylei III 1.2. Czy Bazylea II była odpowiedzialna za kryzys rynkowy? 1.3. Wprowadzenie do poprawek Bazylea III 1.4. Rada Stabilności Finansowej (FSB), G20 i ramy Bazylea III

2. Nowe Zasady Bazylea III dotyczące zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego

Kluczowe obszary, na których zdaniem Komitetu Bazylejskiego konieczna jest największa koncentracja

2.1 Praktyki Zarządu 2.2 Kierownictwo wyższego szczebla 2.3 Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna 2.4 Wynagrodzenie 2.5 Złożone lub nieprzejrzyste struktury korporacyjne 2.6 Ujawnianie informacji i przejrzystość

3. Jakość kapitału

3.1 Licznik: Ścisła definicja kapitału 3.2 Limity i minima 3.3 Kapitał podstawowy Tier I 3.4 Akcje zwykłe wyemitowane przez bank 3.5 Kapitał dodatkowy Tier I 3.6 Kapitał Tier II 3.7 Investments posiadane przez banki w instrumentach kapitałowych innych banków i finansowych i podmioty ubezpieczeniowe 3.8 Podejście korespondencyjne i zmiany w modelu biznesowym 3.9 Double Gearing i Bazylea III 3.10 Sekurytyzacja i resekurytyzacja

4. Aktywa ważone ryzykiem

4.1 Mianownik: Zwiększone pokrycie ryzyka 4.2 Zrozumienie sekurytyzacji

5. Współczynnik kapitałowy

5.1 Oprócz jakości kapitału i pokrycia ryzyka 5.2 Kalibracja 5.3 Okres przejściowy

6. Globalne standardy płynności

6.1 Wprowadzenie globalnych minimalnych standardów płynności 6.2 Wskaźnik pokrycia płynności (LCR), który zwiększa odporność banków na potencjalne krótkoterminowe zakłócenia 6.3 Zapas wysokiej jakości aktywów płynnych 6.4 Całkowite wypływy środków pieniężnych netto 6.5 Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) odnoszący się do długoterminowe strukturalne niedopasowania płynności 6,6 Dostępne stabilne finansowanie (ASF) 6,7 Wymagane stabilne finansowanie (RSF) 6,8 Umowne niedopasowanie terminów zapadalności 6,9 Koncentracja finansowania 6,10 Dostępne aktywa nieobciążone 6,11 LCR według istotnej waluty 6,12 Rynkowe narzędzia monitorowania 6,13 Rozwiązania przejściowe

7. Ochrona kapitału

7.1 Polityka dystrybucyjna niezgodna z solidnymi zasadami ochrony kapitału 7.2 Organy nadzoru egzekwują dyscyplinę w zakresie ochrony kapitału

8. Wskaźnik dźwigni

8.1 Silne wskaźniki oparte na ryzyku Tier 1 przy wysokim poziomie dźwigni bilansowej i pozabilansowej 8.2 Prosty wskaźnik dźwigni nieoparty na ryzyku 8.3 Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń przed ryzykiem modeli i błędem pomiaru 8.4 Obliczanie wskaźnika dźwigni

9. Antycykliczny Bufor Kapitałowy

9.1 Procykliczny czy antycykliczny? 9.2 Nowy antycykliczny bufor kapitałowy 9.3 Wyzwania kraju/gospodarza 9.4 Wytyczne dla organów krajowych stosujących antycykliczny bufor kapitałowy 9.5 Zasady leżące u podstaw roli oceny 9.6 Zasada 1: (Cele) 9.7 Zasada 2: (Wspólny przewodnik referencyjny) 9.8 Zasada 3: (Ryzyko sygnałów wprowadzających w błąd) 9.9 Zasada 4: (Natychmiastowe ujawnienie) 9.10 Zasada 5: (Inne narzędzia makroostrożnościowe) 9.11 Wzajemność jurysdykcyjna 9.12 Częstotliwość podejmowania decyzji i komunikacji w sprawie bufora 9.13 Traktowanie nadwyżki w przypadku powrotu bufora do zera

10. Instytucje finansowe o znaczeniu systemowym (SIFI)

10.1 SIFI i G-SIFI 10.2 Ulepszenia systemów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 10.3 Dodatkowa zdolność do pokrywania strat 10.4 Bardziej intensywny nadzór nadzorczy 10.5 Silniejsze standardy solidności 10.6 Wzajemna ocena 10.7 Rozwój sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym 10.8 Rada Nadzoru nad Stabilnością Finansową (FSOC) 10.9 Europejskie ryzyko systemowe Rada (ESRB) 10.10 Wzmocnienie nadzoru SIFI

11. Rynki i infrastruktura o znaczeniu systemowym (SIMI)

11.1 Komitet Bazylejski i Rada Stabilności Finansowej zatwierdzają centralne rozliczenia i raportowanie dotyczące transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 11.2 Ekspozycja kredytowa kontrahenta w instrumentach pochodnych wobec izb rozliczeniowych kontrahenta centralnego (CCP) 12. Modelowanie ryzyka, testy warunków skrajnych i analiza scenariuszy 12.1 Wychwytywanie ryzyka systemowego/zdarzeń ogonowych w warunkach skrajnych testowanie i modelowanie ryzyka 12.2 Niedociągnięcia VaR: założenie normalności 12.3 Potrzeba silnego programu testów warunków skrajnych 12.4 Wychwytywanie ryzyka systemowego w modelach ryzyka banków

13. Zmiany w filarze 2: Testy warunków skrajnych)

13.1 Zmiany w filarze 2: Testy warunków skrajnych 13.2 Zasady solidnych praktyk testów warunków skrajnych i nadzoru 13.3 15 zasad testów warunków skrajnych dla banków 13.4 Testy warunków skrajnych dla całej firmy 13.5 6 zasad testów warunków skrajnych dla organów nadzoru

14. Wpływ Bazylei III

14.1 Wpływ Bazylei III 14.2 Investment Bankowość, bankowość korporacyjna, bankowość detaliczna 14.3 Investment Dotknięte są przede wszystkim banki, szczególnie w działalności handlowej i sekurytyzacyjnej 14.4 Nowe zasady kapitałowe mają istotny wpływ na rentowność 14.5 Bazylea III Wpływ na banki regionalne 14.6 Wpływ Bazylei III na Filar II 14.7 Wpływ Bazylei III na sektor finansowy 14.8 Implikacje Bazylei III dla zarządzania ryzykiem bankowym 14.9 Implikacje dla Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 14.10 Wpływ Bazylei III na banki komercyjne? 14.11 Konsekwencje Bazylei III dla banków rodzimych 14.12 Czy banki regionalne mogą złagodzić skutki Bazylei III? 14.13 Inne implikacje Bazylei III 14.14 Obszary zainteresowania

15. Wnioski

16. Przykłady (studia przypadków)

Struktura Kapitałowa Bazylea III Przykładowy bank Bazylea III – wyjaśnienie zmian Struktura Kapitałowa Bazylea III