Basel III – Certified Basel Professional ( basel3 | 21 hours )

描述：

巴塞爾協定 III 是關於銀行資本充足率、壓力測試和市場流動性風險的全球監管標準。該協定最初由 2010-11 年巴塞爾銀行監管委員會同意，對協定的修改已延長至 2019 年 3 月 31 日。巴塞爾協定 III 通過增加銀行流動性和降低銀行槓桿來加強銀行資本要求。
巴塞爾協定III與巴塞爾協定I和巴塞爾協定II的不同之處在於，它需要不同級別的儲備來支付不同形式的存款和其他類型的借款，因此它不會取代它們，而是與巴塞爾協定I和巴塞爾協定II一起工作。
這種複雜且不斷變化的環境可能難以跟上，我們的課程和培訓將説明您管理可能的變化及其對機構的影響。我們是巴塞爾認證協會的認證和培訓合作夥伴，因此保證我們的培訓和材料的品質和適用性是最新和有效的

目標：

• 準備巴塞爾認證專業考試。
• 定義銀行組織內運營風險的定義、衡量、分析、改進和控制的實踐策略和技術。

目標受眾：

• 負有風險責任的董事會成員
• CRO 和風險負責人 Management
• Risk Management 團隊成員
• 合規、法律和IT支持人員
• 股票和信用分析師
• 投資組合經理
• 評級機構分析師

概述：

• 巴塞爾規範簡介和巴塞爾協定修正案 （III）
• 市場、信用、交易對手和流動性風險的法規
• 針對各種風險措施的壓力測試，包括如何制定和提供壓力測試
• 巴塞爾協定 III 對國際銀行業可能產生的影響，包括其實際應用的演示
• 需要新的巴塞爾規範
• 巴塞爾協定 III 規範
• 巴塞爾協定 III 規範的目標
• 巴塞爾協定 III – 時程表

1. 什麼是巴塞爾協定III？

1.1. 巴塞爾協定III檔 1.2. 巴塞爾協定II是否對市場危機負責？ 1.3. 巴塞爾協定III修正案簡介 1.4. 金融穩定理事會（FSB）、G20和巴塞爾協定III框架

2. 風險管理和公司治理的新巴塞爾協定III原則

巴塞爾委員會認為最需要重點關注的關鍵領域

2.1 董事會慣例 2.2 高級管理層 2.3 風險管理和內部控制 2.4 賠償 2.5 複雜或不透明的公司結構 2.6 披露和透明度

3. 資本品質

3.1 分子：資本的嚴格定義 3.2 限制和最小值 3.3 普通股一級資本 3.4 銀行發行的普通股 3.5 額外的一級資本 3.6 二級資本 3.7 Investment銀行持有的其他銀行和金融保險實體的資本工具 3.8 相應的扣除方法和商業模式的變化 3.9 雙槓桿和巴塞爾協定III 3.10 證券化和再證券化

4. 風險加權資產

4.1 分母：增強風險覆蓋率 4.2 了解證券化

5. 資本比率

5.1 除了資本質量和風險覆蓋 5.2 校準 5.3 過渡期

6. 全球流動性標準

6.1 引入全球最低流動性標準 6.2 流動性覆蓋率（LCR）使銀行對潛在的短期中斷更具彈性 6.3 優質流動資產存量 6.4 凈現金流出總額 6.5 解決長期結構性流動性錯配的凈穩定資金比率（NSFR） 6.6 可用穩定資金（ASF） 6.7 所需穩定資金（RSF） 6.8 合同到期錯配 6.9 資金集中 6.10 可用未設押資產 6.11 按主要貨幣劃分的LCR 6.12 與市場相關的監控工具 6.13 過渡安排

7. 資本保護

7.1 與健全的資本保護原則不一致的分配政策 7.2 監管者執行資本保護紀律

8. 槓桿比率

8.1 強大的一級風險比率，具有高水準的資產負債表內和資產負債表外槓桿 8.2 簡單、非基於風險的槓桿比率 8.3 引入針對模型風險和測量誤差的額外保護措施 8.4 槓桿比率的計算

9. 逆周期資本緩衝

9.1 順周期還是逆週期？ 9.2 新的逆周期資本緩衝 9.3 首頁 / 主機挑戰 9.4 對運作反周期資本緩衝的國家當局的指導 9.5 判斷作用的基本原則 9.6 原則1：（目標） 9.7 原則2：（通用參考指南） 9.8 原則3：（誤導信號的風險） 9.9 原則4：（及時發佈） 9.10 原則5：（其他宏觀審慎工具） 9.11 管轄權互惠 9.12 緩衝決策和溝通的頻率 9.13 緩衝液歸零時剩餘的處理

10. 系統重要性金融機構

10.1 SIFI 和 G-SIFI 10.2 決議制度的改進 10.3 額外的損耗吸收能力 10.4 更密切的監督 10.5 更強的魯棒性標準 10.6 同行評議 10.7 國家和區域兩級的發展情況 10.8 金融穩定監督委員會（FSOC） 10.9 歐洲系統性風險委員會（ESRB） 10.10 加強SIFI監管

11. 系統重要性市場和基礎設施（SIMIs）

11.1 巴塞爾委員會和金融穩定理事會批准場外衍生工具的中央清算和交易報告 11.2 衍生品交易對手對中央交易對手結算所（CCP）的信用敞口 12. 風險建模、壓力測試和情景分析 12.1 在壓力測試和風險建模中捕獲系統性風險/尾部事件 12.2 VaR的缺點：正態性假設 12.3 需要強有力的壓力測試方案 12.4 銀行風險模型中的系統性風險捕獲

13. 支柱 2 修正案：壓力測試）

13.1 支柱 2 修訂：壓力測試 13.2 健全的壓力測試實踐和監督原則 13.3 銀行壓力測試的15項原則 13.4 全公司壓力測試 13.5 主管的6項壓力測試原則

第14章 巴塞爾協定III的影響

14.1 巴塞爾協定III的影響 14.2 Investment 銀行、企業銀行、零售銀行 14.3 Investment 銀行受到的影響最大，特別是在貿易和證券化業務方面 14.4 新的資本規則對盈利能力有重大影響 14.5 巴塞爾協定III對區域性銀行的影響 14.6 巴塞爾協定III對支柱2的影響 14.7 巴塞爾協定III對金融部門的影響 14.8 巴塞爾協定III對銀行風險管理的影響 14.9 對歐洲系統性風險委員會的影響 14.10 巴塞爾協定III對商業銀行的影響？ 14.11 《巴塞爾協定III》對土著銀行的影響 14.12 區域性銀行能否減輕巴塞爾協定III的影響？ 14.13 《巴塞爾協定III》的其他影響 14.14 重點領域

15. 結論

第16章 例子（案例分析）

巴塞爾協定III資本結構 銀行的一個工作例子 巴塞爾協定 III – 變更說明 巴塞爾協定III資本結構