Integrated Risk & Corporate Governance

Przegląd

Na całym świecie organy regulacyjne w coraz większym stopniu wiążą wielkość ryzyka podejmowanego przez bank z wielkością kapitału, jaki bank musi posiadać, a banki i usługi finansowe są coraz częściej zarządzane w oparciu o praktyki zarządzania ryzykiem. Banki, ich produkty, regulacje i globalny rynek stają się coraz bardziej złożone, co prowadzi do coraz większych wyzwań w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem. Kluczową lekcją z kryzysu bankowego ostatnich pięciu lat jest to, że ryzyko jest wysoce zintegrowane i aby skutecznie nim zarządzać, banki muszą zrozumieć te interakcje.

Kluczowe funkcje obejmują:

• wyjaśnienie obecnych regulacji opartych na ryzyku
• szczegółowy przegląd głównych rodzajów ryzyka, na jakie narażone są banki
• najlepsze praktyki branżowe w zakresie przyjmowania podejścia korporacyjnego do integracji zarządzania ryzykiem w całej organizacji
• wykorzystywanie technik zarządzania do budowania kultury obejmującej całą grupę, aby zapewnić, że wszyscy odgrywają aktywną rolę w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z celami strategicznymi banków
• jakie wyzwania mogą stanąć przed menedżerami ryzyka w przyszłości.

Kurs będzie szeroko wykorzystywał studia przypadków zaprojektowane w celu zbadania, przeanalizowania i wzmocnienia koncepcji i pomysłów omawianych w ciągu pięciu dni. Historyczne wydarzenia w bankach będą wykorzystywane podczas całego kursu, aby podkreślić, w jaki sposób nie udało im się zarządzać ryzykiem i działaniami, które można było podjąć, aby zapobiec stratom.

Cele

Celem tego kursu jest pomoc kierownictwu banku w opracowaniu odpowiedniej zintegrowanej strategii zarządzania złożonymi i zmieniającymi się ryzykami i przepisami w dzisiejszym międzynarodowym środowisku bankowym. W szczególności kurs ten ma na celu zapewnienie kierownictwu wyższego szczebla zrozumienia:

• główne ryzyka w branży finansowej i najważniejsze międzynarodowe regulacje dotyczące ryzyka
• jak zarządzać aktywami i pasywami banku przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji
• interakcje między rodzajami ryzyka i sposób, w jaki banki stosują zintegrowane podejście do zarządzania nimi
• ład korporacyjny i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania różnorodnymi interesami interesariuszy
• jak rozwijać kulturę zarządzania ryzykiem jako narzędzie do minimalizowania niepotrzebnego podejmowania ryzyka

Kto powinien wziąć udział w tym seminarium

Ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy są nowicjuszami w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem, kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za strategiczne zarządzanie ryzykiem lub tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Będzie on przydatny dla:

• Kierownictwo banku na poziomie zarządu
• Menedżerowie wyższego szczebla
• Starsi menedżerowie i analitycy ryzyka
• Dyrektorzy wyższego szczebla i menedżerowie ds. ryzyka odpowiedzialni za strategiczne zarządzanie ryzykiem
• Audytorzy wewnętrzni
• Pracownicy ds. regulacji i zgodności
• Specjaliści ds. finansów
• Menedżerowie i analitycy ds. aktywów i pasywów
• Regulatorzy i specjaliści ds. nadzoru
• Dostawcy i konsultanci dla banków i branży zarządzania ryzykiem
• Menedżerowie ds. ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.

Wprowadzenie do ryzyka

• Czym jest ryzyko i dlaczego banki powinny nim zarządzać?
• Czy ryzyko to tylko negatywne doświadczenie?
• Globalny charakter bankowości i ryzyka
• Wprowadzenie do głównych rodzajów ryzyka w bankach
• Potencjalne konsekwencje braku zarządzania ryzykiem w bankach
• Apetyt na ryzyko
• Risk Management

Studium przypadku

Międzynarodowe regulacje dotyczące ryzyka

• Czym są regulacje oparte na ryzyku?
• Powiązanie ryzyka z kapitałem
• Czym jest adekwatność kapitałowa?
• Kluczowe regulacje międzynarodowe
  • Umowa bazylejska
  • Sarbanes-Oxley

Studium przypadku

Umowa bazylejska

• Rozwój międzynarodowych regulacji ryzyka bankowego
• Cele ryzyka bankowego
• Wyzwania związane z globalnymi regulacjami
• Umowa Bazylejska I i poprawka dotycząca ryzyka rynkowego
• Umowa Bazylea II
• Kapitał w ramach Bazylei II
• Bazylea 2.5 i Bazylea III
  • Wskaźnik dźwigni
  • Antycykliczny bufor kapitałowy
  • Wzajemne powiązania systemowe

Studium przypadku: Kapitał zgodnie z Bazyleą III

Ryzyko rynkowe

• Czym jest ryzyko rynkowe?
• Działalność rynkowa i dlaczego warto handlować
• Główne instrumenty rynkowe
  • Instrumenty gotówkowe
  • Instrumenty pochodne
• Zarządzanie ryzykiem rynkowym
• Pomiar i zarządzanie ryzykiem rynkowym
• Regulacje dotyczące ryzyka rynkowego
  • Bazylea II
  • Bazylea III

Studium przypadku: Konsekwencje niewłaściwego zarządzania ryzykiem rynkowym - JP Morgan

Ryzyko kredytowe

• Czym jest ryzyko kredytowe
• Produkty kredytowe na rynku międzynarodowym
• Ograniczanie ryzyka kredytowego i zarządzanie nim
• Proces kredytowy
• Proces analizy kredytowej
• Portfel Management
• Pomiar ryzyka kredytowego
• Regulacje dotyczące ryzyka kredytowego
  • Bazylea II
  • Bazylea III

Studium przypadku

Ryzyko operacyjne

• Czym jest ryzyko operacyjne i dlaczego jest ważne?
• Ryzyko straty, straty oczekiwane i nieoczekiwane
• Rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego
• Trzy linie obrony
• Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
• Ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Od czego zacząć?
• Komu podlega zarządzanie ryzykiem operacyjnym?
• Co obejmuje zarządzanie ryzykiem operacyjnym?
• Pomiar i ocena ryzyka operacyjnego.
• Regulacje dotyczące ryzyka operacyjnego
  • Bazylea II
  • Bazylea III

Studium przypadku: UBS

Ryzyko płynności

• Czym jest ryzyko płynności?
• Rodzaje płynności
• Konsekwencje braku zarządzania płynnością
• Źródła płynności
• Pomiar płynności
• Testy warunków skrajnych
• Zarządzanie płynnością
• Regulacje dotyczące ryzyka płynności
  • Bazylea II
  • Bazylea III

Studium przypadku:

Aktywa i pasywa Management oraz inne rodzaje ryzyka

• Czym są aktywa i pasywa Management?
• ALCO i Treasuries
• Księga bankowa a księga handlowa
• Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
• Pomiar i zarządzanie IRRBB
  • Kontraktowe a behawioralne
  • Testy warunków skrajnych
• Inne rodzaje ryzyka

Studium przypadku:

Nadzór i ujawnianie informacji

• Czym jest nadzór i ujawnianie informacji
• Współpraca w zakresie nadzoru między krajem macierzystym a krajem goszczącym
• ICAAP
• Nadzór i ujawnianie informacji w ramach Bazylei
• Zmiany w Bazylei III

Studium przypadku:

Definiowanie przedsiębiorstwa Risk Management

• Czym jest ERM?
• Korzyści płynące z ERM
• Proces ERM
• Funkcja zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie portfelem
• Rozwój nowych produktów
• Wytyczne Komitetu Bazylejskiego
• Powszechnie przyjęte ramy

Studium przypadku

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

• Integracja ryzyka w całym banku
• Komitety ds. ryzyka
• Polityki dotyczące ryzyka
• Rozpoznawanie i ocena ryzyka
• Dodawanie ryzyka do różnych rodzajów ryzyka
• Kapitał ekonomiczny
• Interakcje między rodzajami ryzyka

Studium przypadku

Corporate Governance

• Czym jest ład korporacyjny?
• Kim są interesariusze i jakie są między nimi konflikty?
• Jakie są korzyści z dobrego nadzoru korporacyjnego?
• Rozwój ładu korporacyjnego - raporty Cadbury'ego, Walkera i Hicksa
• Zewnętrzne spojrzenie na Corporate Governance (agencje ratingowe, organy regulacyjne)

Studium przypadku: Czy bank może być "zbyt duży, by nim zarządzać"?

Go od ładu korporacyjnego

• Struktury korporacyjne
• Rola dyrektorów niewykonawczych
• Techniki i strategie
• Komitety i praktyki zarządzania
• Communication
• Rola kierownictwa wyższego szczebla
• Ramy wewnętrzne Corporate Governance
• Wytyczne OECD i Bazylea

Studium przypadku:

Zarządzanie ryzykiem Go

• Zarządzanie ryzykiem
• Tworzenie kultury świadomości ryzyka
• Wdrażanie kultury ryzyka
• Komitety zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami Go

Studium przypadku:

Przyszłość

• Nowy system regulacyjny
  • Implikacje dla sektora bankowego
  • Implikacje dla organów regulacyjnych
• Priorytety w globalnym programie regulacji bankowych
• Przyszłe punkty zapalne