Integrated Risk & Corporate Governance

概观

在全球范围内，监管机构越来越多地将银行承担的风险与其持有的资本金额挂钩，银行和金融服务越来越多地通过基于风险的管理实践进行管理。银行，其产品，法规和全球市场正变得越来越复杂，在有效的风险管理中面临着越来越大的挑战。过去五年银行业危机的一个重要教训是风险高度整合，有效管理风险银行必须了解这些互动。

主要功能包括：

• 对当前基于风险的法规的解释
• 详细审查银行面临的主要风险
• 采用企业方法将风险管理整合到整个组织的行业最佳实践
• 利用治理技术建立集团范围的文化，确保每个人在根据银行战略目标管理风险方面发挥积极作用
• 风险管理者未来可能面临哪些挑战。

该课程将广泛使用案例研究，旨在探索，检查和加强五天内涵盖的概念和想法。整个课程将使用银行的历史事件来突出他们如何未能管理他们可能采取的防止损失的风险和行动。

目标

本课程的目的是帮助银行管理层提供适当的综合战略，以管理当今国际银行业环境中复杂多变的风险和法规。具体而言，本课程旨在让高级管理层了解：

• 金融业内的主要风险和主要的国际风险法规
• 如何管理银行的资产和负债，同时最大化回报
• 风险类型之间的相互作用以及银行如何使用综合方法进行管理
• 公司治理和管理利益相关者不同利益的最佳实践方法
• 如何将风险治理文化发展为减少不必要的风险承担的工具

谁应该参加这个研讨会

本课程面向那些不熟悉综合风险管理，高级管理层负责战略风险管理或希望进一步了解企业风险管理的人员。它将用于：

• 董事会级银行管理
• 高级经理
• 高级风险经理和分析师
• 负责战略风险管理的高级主管和风险经理
• 内部审计员
• 监管和合规人员
• 财资专业人士
• 资产和负债经理和分析师
• 监管机构和监管专业人员
• 银行和风险管理行业的供应商和顾问
• 公司治理和风险治理经理。

风险简介

• 什么是风险，为什么银行应该管理它？
• 风险只是一种下行体验吗？
• 银行业的全球性质和风险
• 银行主要风险类型 简介
• 未能管理银行风险的潜在后果
• 风险承受能力
• Risk Management

个案研究

国际风险法规

• 什么是基于风险的法规？
• 将风险与资本挂钩
• 什么是资本充足率？
• 主要国际法规
  • 巴塞尔雅阁
  • Sarbanes-Oxley 法案

个案研究

巴塞尔协定

• 国际银行业风险监管的发展
• 银行风险的目标
• 全球法规的挑战
• 巴塞尔协定 I 和市场风险修正案
• 巴塞尔II协定
• 巴塞尔协定 II 下的资本
• 巴塞尔协定 2.5 和巴塞尔协定 III
  • 杠杆比率
  • 逆周期缓冲资本
  • 系统互连性

案例研究：巴塞尔协定 III 下的资本

市场风险

• 什么是市场风险？
• 市场活动和交易原因
• 主要市场工具
  • 现金工具
  • 衍生工具
• 管理市场风险
• 市场风险衡量和管理
• 市场风险监管
  • 巴塞尔协定II
  • 巴塞尔协定III

案例研究：市场风险管理不善的后果 – 摩根大通

信用风险

• 什么是信用风险
• 国际市场的信贷产品
• 降低和管理信用风险
• 积分流程
• 信用分析过程
• 投资组合 Management
• 信用风险衡量
• 信用风险监管
  • 巴塞尔协定II
  • 巴塞尔协定III

个案研究

运营风险

• 什么是运营风险，为什么它很重要？
• 损失风险、预期和意外损失
• 操作风险事件类型
• 三道防线
• 运营风险管理
• 运营风险管理框架
• 从哪里开始？
• 运营风险管理向谁报告？
• 运营风险管理包括哪些内容？
• 衡量和评估运营风险。
• 操作风险监管
  • 巴塞尔协定II
  • 巴塞尔协定III

案例研究：瑞银

流动性风险

• 什么是流动性风险？
• 流动性的类型
• 不管理您的流动性的后果
• 流动性来源
• 衡量流动性
• 压力测试
• 管理流动性
• 流动性风险监管
  • 巴塞尔协定II
  • 巴塞尔协定III

个案研究：

资产和负债 Management 和其他风险

• 什么是资产和负债 Management
• 资产指标 （ALCO） 和国债
• 银行帐簿与交易帐簿
• 银行帐簿中的利率风险
• 衡量和管理 IRRBB
  • 合同与行为
  • 压力测试
• “其他”风险

个案研究：

监督和披露

• 什么是监管和披露
• 家庭/主机监管合作
• 国际航空工业协会
• 巴塞尔协定下的监管和披露
• 巴塞尔协定 III 的变化

个案研究：

定义企业 Risk Management

• 什么是 ERM？
• ERM 的优势
• ERM 流程
• 风险管理功能
• 投资组合管理
• 新产品开发
• 巴塞尔委员会指南
• 普遍采用的框架

个案研究

综合风险管理

• 整合整个银行的风险
• 风险委员会
• 风险策略
• 风险识别和评估
• 跨风险类型添加风险
• 经济资本
• 风险类型之间的交互

个案研究

Corporate Governance

• 什么是公司治理？
• 谁是利益相关者，他们之间有什么冲突？
• 良好的公司治理有什么好处？
• 公司治理的发展 - Cadbury， Walker， Hicks 报告
• Corporate Governance（评级机构、监管机构）的外部观点

案例研究：银行会“太大而无法管理”吗？

GoOD 公司治理

• 公司结构
• 非执行董事的角色
• 技术和策略
• 委员会和管理实践
• Communication
• 高级管理层的角色
• 内部框架 Corporate Governance
• 经合组织和巴塞尔指南

个案研究：

风险 Governance

• 风险管理治理
• 营造风险意识文化
• 实施风险文化
• 风险管理委员会
• GoVernance， Risk and Compliance

个案研究：

未来

• 新监管制度
  • 对银行业的影响
  • 对监管机构的影响
• 全球银行业监管议程的优先事项
• 未来的爆发点