Integrated Risk & Corporate Governance

概觀

在全球範圍內，監管機構越來越多地將銀行承擔的風險與其持有的資本金額掛鉤，銀行和金融服務越來越多地通過基於風險的管理實踐進行管理。銀行，其產品，法規和全球市場正變得越來越複雜，在有效的風險管理中面臨著越來越大的挑戰。過去五年銀行業危機的一個重要教訓是風險高度整合，有效管理風險銀行必須了解這些互動。

主要功能包括：

• 對當前基於風險的法規的解釋
• 詳細審查銀行面臨的主要風險
• 採用企業方法將風險管理整合到整個組織的行業最佳實踐
• 利用治理技術建立集團範圍的文化，確保每個人在根據銀行戰略目標管理風險方面發揮積極作用
• 風險管理者未來可能面臨哪些挑戰。

該課程將廣泛使用案例研究，旨在探索，檢查和加強五天內涵蓋的概念和想法。整個課程將使用銀行的歷史事件來突出他們如何未能管理他們可能採取的防止損失的風險和行動。

目標

本課程的目的是幫助銀行管理層提供適當的綜合戰略，以管理當今國際銀行業環境中復雜多變的風險和法規。具體而言，本課程旨在讓高級管理層了解：

• 金融業內的主要風險和主要的國際風險法規
• 如何管理銀行的資產和負債，同時最大化回報
• 風險類型之間的相互作用以及銀行如何使用綜合方法進行管理
• 公司治理和管理利益相關者不同利益的最佳實踐方法
• 如何將風險治理文化發展為減少不必要的風險承擔的工具

誰應該參加這個研討會

本課程面向那些不熟悉綜合風險管理，高級管理層負責戰略風險管理或希望進一步了解企業風險管理的人員。它將用於：

• 董事會級銀行管理
• 高級經理
• 高級風險經理和分析師
• 負責戰略風險管理的高級主管和風險經理
• 內部審計員
• 監管和合規人員
• 財資專業人士
• 資產和負債經理和分析師
• 監管機構和監管專業人員
• 銀行和風險管理行業的供應商和顧問
• 公司治理和風險治理經理。

風險簡介

• 什麼是風險，為什麼銀行應該管理它？
• 風險只是一種下行體驗嗎？
• 銀行業的全球性質和風險
• 銀行主要風險類型 簡介
• 未能管理銀行風險的潛在後果
• 風險承受能力
• Risk Management

個案研究

國際風險法規

• 什麼是基於風險的法規？
• 將風險與資本挂鉤
• 什麼是資本充足率？
• 主要國際法規
  • 巴塞爾雅閣
  • Sarbanes-Oxley 法案

個案研究

巴塞爾協定

• 國際銀行業風險監管的發展
• 銀行風險的目標
• 全球法規的挑戰
• 巴塞爾協定 I 和市場風險修正案
• 巴塞爾II協定
• 巴塞爾協定 II 下的資本
• 巴塞爾協定 2.5 和巴塞爾協定 III
  • 槓桿比率
  • 逆週期緩衝資本
  • 系統互連性

案例研究：巴塞爾協定 III 下的資本

市場風險

• 什麼是市場風險？
• 市場活動和交易原因
• 主要市場工具
  • 現金工具
  • 衍生工具
• 管理市場風險
• 市場風險衡量和管理
• 市場風險監管
  • 巴塞爾協定II
  • 巴塞爾協定III

案例研究：市場風險管理不善的後果 – 摩根大通

信用風險

• 什麼是信用風險
• 國際市場的信貸產品
• 降低和管理信用風險
• 積分流程
• 信用分析過程
• 投資組合 Management
• 信用風險衡量
• 信用風險監管
  • 巴塞爾協定II
  • 巴塞爾協定III

個案研究

運營風險

• 什麼是運營風險，為什麼它很重要？
• 損失風險、預期和意外損失
• 操作風險事件類型
• 三道防線
• 運營風險管理
• 運營風險管理框架
• 從哪裡開始？
• 運營風險管理向誰報告？
• 運營風險管理包括哪些內容？
• 衡量和評估運營風險。
• 操作風險監管
  • 巴塞爾協定II
  • 巴塞爾協定III

案例研究：瑞銀

流動性風險

• 什麼是流動性風險？
• 流動性的類型
• 不管理您的流動性的後果
• 流動性來源
• 衡量流動性
• 壓力測試
• 管理流動性
• 流動性風險監管
  • 巴塞爾協定II
  • 巴塞爾協定III

個案研究：

資產和負債 Management 和其他風險

• 什麼是資產和負債 Management
• 資產指標 （ALCO） 和國債
• 銀行帳簿與交易帳簿
• 銀行帳簿中的利率風險
• 衡量和管理 IRRBB
  • 合同與行為
  • 壓力測試
• “其他”風險

個案研究：

監督和披露

• 什麼是監管和披露
• 家庭/主機監管合作
• 國際航空工業協會
• 巴塞爾協定下的監管和披露
• 巴塞爾協定 III 的變化

個案研究：

定義企業 Risk Management

• 什麼是 ERM？
• ERM 的優勢
• ERM 流程
• 風險管理功能
• 投資組合管理
• 新產品開發
• 巴塞爾委員會指南
• 普遍採用的框架

個案研究

綜合風險管理

• 整合整個銀行的風險
• 風險委員會
• 風險策略
• 風險識別和評估
• 跨風險類型添加風險
• 經濟資本
• 風險類型之間的交互

個案研究

Corporate Governance

• 什麼是公司治理？
• 誰是利益相關者，他們之間有什麼衝突？
• 良好的公司治理有什麼好處？
• 公司治理的發展 - Cadbury， Walker， Hicks 報告
• Corporate Governance（評級機構、監管機構）的外部觀點

案例研究：銀行會「太大而無法管理」嗎？

GoOD 公司治理

• 公司結構
• 非執行董事的角色
• 技術和策略
• 委員會和管理實踐
• Communication
• 高級管理層的角色
• 內部框架 Corporate Governance
• 經合組織和巴塞爾指南

個案研究：

風險 Governance

• 風險管理治理
• 營造風險意識文化
• 實施風險文化
• 風險管理委員會
• GoVernance， Risk and Compliance

個案研究：

未來

• 新監管制度
  • 對銀行業的影響
  • 對監管機構的影響
• 全球銀行業監管議程的優先事項
• 未來的爆發點